Formula de opțiuni, Opțiuni complexe

Acest exemplu ilustrează diferitele inserați opțiunile în excela.

Mai mult, am schimbat culoarea de fundal a acestei celule în galben și am adăugat granițe. Pastă Formula de opțiuni Lipire paste totul. Apoi, selectați celula D5, faceți clic cu butonul din dreapta, apoi faceți clic pe Valori sub "Opțiuni de lipire:" Rezultat.

Notă: pentru a înlocui rapid formula din celula B5 cu rezultatul propriu, selectați celula B5, apăsați F2 pentru a edita formula și apăsați F9. Formulele Opțiunea Formule numai lipeste formula. Apoi, selectați celula F5, faceți clic cu butonul din dreapta, apoi faceți clic pe Formulele din "Opțiuni de lipire:" Rezultat.

Formatarea Opțiunea Formatare lipsește doar formatarea. Apoi, selectați celula D5, faceți clic cu butonul din dreapta, apoi faceți clic pe Formatare sub "Opțiuni de lipire:" Rezultat. Lipiți speciale Caseta de dialog Paste Special oferă mai multe opțiuni de lipire.

Pentru a lansa caseta de dialog Paste special, executați următorii pași. Apoi, selectați celula D5, faceți clic dreapta, apoi faceți clic pe Lipire specială. Se afișează caseta de dialog Paste Special.

Notă: aici puteți găsi și opțiunile pentru paste descrise mai sus. De asemenea, puteți adăuga doar comentariile, doar criteriile de validare, utilizați tema sursă, toate cu excepția limitelor, lățimilor coloanelor, formulelor și formatelor de numerotare, valorilor și formatelor de numere.

De asemenea, puteți utiliza caseta de dialog Paste special pentru a efectua operațiuni rapide, săriți spații goale și transpuneți datele. De asemenea, citiți:.

This article's tone or style may not reflect the encyclopedic tone used on Wikipedia. See Wikipedia's guide to writing better articles for suggestions. From the partial differential equation in the model, known as the Black—Scholes equationone can deduce the Black—Scholes formula, which gives a theoretical estimate of the price of European-style options and shows that the option has a unique price given the risk of the security and its expected return instead replacing the security's expected return with the risk-neutral rate. The formula led to a boom in options trading and provided mathematical legitimacy to the activities of the Chicago Board Options Exchange and other options markets around the world. Merton was the first to publish a paper expanding the mathematical understanding of the options pricing model, and coined the term "Black—Scholes options pricing model".